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  3. 下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ）A.证券组合的风险不仅与组合中每个证

下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ）A.证券组合的风险不仅与组合中每个证

免费题库2022-08-02  104
问题 下列关于证券组合风险的说法中，错误的是（ ）A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
选项 A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方 差有关
B.对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬 之间的权衡关系
C.风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D.如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场 线;否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
答案 C
解析 当两个证券之间的相关系数较高，例如为1时，风险分散化效应不能产生比最低 风险证券标准差还低的最小方差组合。
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