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下列说法错误的是()。A.资产组合的系统风险是单项资产系统风险的加权平均数 B
下列说法错误的是()。A.资产组合的系统风险是单项资产系统风险的加权平均数 B
资格题库
2022-08-02
100
问题
下列说法错误的是()。A.资产组合的系统风险是单项资产系统风险的加权平均数B.递延年金终值与递延期无关C.标准差率最大的投资方案一定是风险最大的方案D.资产定价模型需要考虑税收对资产选择和交易的影响
选项
A.资产组合的系统风险是单项资产系统风险的加权平均数
B.递延年金终值与递延期无关
C.标准差率最大的投资方案一定是风险最大的方案
D.资产定价模型需要考虑税收对资产选择和交易的影响
答案
D
解析
对于资产组合来说,系统风险不能通过资产组合分散,所以资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,所以A正确;递延年金终值与递延期无关,B正确;对于多个投资方案而言,在期望值相同的,标准差越大,风险越大;在期望值不同,标准差率越大,风险越大。但是,由于标准差率=标准差/期望值,所以,在期望值相同的情况下,标准差越大,标准差率也越大,因此,无论各方案期望值是否相同,标准差率最大的方案一定是风险最大的方案。所以C正确;资产定价模型的假设是不考虑税收对资产选择和交易的影响,D错误。
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