套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（）

考试题库2022-08-02 111

问题套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（）

选项

答案对

解析证券或组合的期望收益率具有下述构成形式：有图，式中：E_ri——证券i的期望收益率;λ₀——与证券和因素F无关的常数；λ₁——对因素F具有单位敏感性的因素风险溢价。套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定。

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证券投资基金

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