关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。A:不需要投资者增加任何投资 B:

考试题库2022-08-02 57

问题关于套利组合满足的条件，下列说法错误的是()。A:不需要投资者增加任何投资B:套利组合中各种证券的权数加总为零C:套利组合的预期收益率必须为正数D:套利组合因素灵敏度系数为1

选项 A:不需要投资者增加任何投资
B:套利组合中各种证券的权数加总为零
C:套利组合的预期收益率必须为正数
D:套利组合因素灵敏度系数为1

答案 D

解析 D项，套利组合因素灵敏度系数应为零。

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证券投资基金

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