2. 从业资格
  3. 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，

假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，

资格题库2022-08-02  76
问题 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（）
选项
答案 对
解析 证券组合A、B的β系数均小于证券组合C的β系数，因此，不能用证券组合A和证券组合β构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。
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