2. 从业资格
  3. ()可能会对应用德尔塔-正太分布法计算VaR时持有期的确定产生影响。A:市场数据

()可能会对应用德尔塔-正太分布法计算VaR时持有期的确定产生影响。A:市场数据

资格题库2022-08-02  78
问题 ()可能会对应用德尔塔-正太分布法计算VaR时持有期的确定产生影响。A:市场数据的可获得性B:头寸的波动性C:监管者的要求D:交易发生的频率
选项 A:市场数据的可获得性
B:头寸的波动性
C:监管者的要求
D:交易发生的频率
答案 ABCD
解析 利用德尔塔正态分布法计算VaR的公式为。具体而言，选择个适当的持有期△t主要考虑以下因素：头寸的波动性、交易发生的频率、市场数据的可获性、监管者的要求等。
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