下列交易活动中，属于正向基差套利的是（）。A:同时买入股指成份股和股指期货合约

admin2022-08-02 82

问题下列交易活动中，属于正向基差套利的是（）。A:同时买入股指成份股和股指期货合约B:买入股指成份股、卖出股指期货合约C:买入股指期货合约、卖出股指成份股D:同时卖出股指成份和股指期货合约

选项 A:同时买入股指成份股和股指期货合约
B:买入股指成份股、卖出股指期货合约
C:买入股指期货合约、卖出股指成份股
D:同时卖出股指成份和股指期货合约

答案 B

解析期货合约价格大于无套利区间的上界，则市场存在正向基差套利机会，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利；若反之，则可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负向套利。

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证券投资分析

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