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资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的,这个假设条件有()。A:投资者依据
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的,这个假设条件有()。A:投资者依据
考试题库
2022-08-02
81
问题
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的,这个假设条件有()。A:投资者依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平B:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C:信息在市场中自由流动D:可以卖空
选项
A:投资者依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平
B:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C:信息在市场中自由流动
D:可以卖空
答案
ABCD
解析
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设:假设一,投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平;假设二,投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期;假设三,资本市场没有摩擦,该假设意味着在分析问题的过程中,不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税,信息在市场中自由流动,任何证券的交易单位都是无限可分的,市场只有一个无风险借贷利率,在借贷和卖空上没有限制。本题不仅要知道资本资产定价模型的假设,还要了解这些假设的含义。
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证券投资分析
证劵从业
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