2. 从业资格
  3. 资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这个假设条件有()。A:投资者依据

资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这个假设条件有()。A:投资者依据

考试题库2022-08-02  50
问题 资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这个假设条件有()。A:投资者依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平B:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C:信息在市场中自由流动D:可以卖空
选项 A:投资者依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平
B:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C:信息在市场中自由流动
D:可以卖空
答案 ABCD
解析 资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设：假设一，投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平；假设二，投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；假设三，资本市场没有摩擦，该假设意味着在分析问题的过程中，不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税，信息在市场中自由流动，任何证券的交易单位都是无限可分的，市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制。本题不仅要知道资本资产定价模型的假设，还要了解这些假设的含义。
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