2. 从业资格
  3. 现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限

现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限

考试题库2022-08-02  81
问题 现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法优势的是()。A:VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
选项 A:VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
B:VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
C:VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
答案 ABCD
解析 这是VaR方法对传统风险管理局限性的突破。
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