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  3. 已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标

练习题库2022-08-02  72
问题 已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。A:70%B:30%C:60%D:40%
选项 A:70%
B:30%
C:60%
D:40%
答案 A
解析 根据公式，两证券组合的方差，并且X<sub>A</sub>+X<sub>B</sub>=1，将上述数据代入得X<sub>B</sub>=70%。
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