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在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏
考试题库
2022-08-02
93
问题
在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定()。A:比投资者乙的最优投资组合好B:不如投资者乙的最优投资组合好C:位于投资者乙的最优投资组合的右边D:位于投资者乙的最优投资组合的左边
选项
A:比投资者乙的最优投资组合好
B:不如投资者乙的最优投资组合好
C:位于投资者乙的最优投资组合的右边
D:位于投资者乙的最优投资组合的左边
答案
D
解析
对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，可见，甲投资者相对保守，在相同的风险状态下，甲对风险的增加要求更多的风险补偿，所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时，对于该相同的风险，投资者甲要求的风险补偿较高，对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上，所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。
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本试题收录于：
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证券投资分析
证劵从业
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