2. 从业资格
  3. 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权

考试题库2022-08-02  93
问题 如果以EV<sub>t</sub>表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，S<sub>t</sub>表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，S<sub>t</sub>=10050，m=5时，则每一看跌期权在t时点的内在价值EV<sub>t</sub>等于()。A:0B:250C:-250D:200
选项 A:0
B:250
C:-250
D:200
答案 A
解析 由于St≥x，所以看跌期权的内在价值为0。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/831538.html
本试题收录于： 证券投资分析题库证劵从业分类

证券投资分析

证劵从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)