久期描述了价格——收益率曲线的斜率，凸性描述了（）。 A.利率曲线 B.预期

免费题库2022-08-02 85

问题久期描述了价格——收益率曲线的斜率，凸性描述了（）。A.利率曲线 B.预期值 C.期望收益率 D.曲线的弯曲程度

选项

答案 D

解析久期本身也会随着利率的变化而变化，不能完全描述债券价格对利率变动的敏感性，1984年Stanley Diller引进“凸性”的概念。久期描述了价格——收益率曲线的斜率，凸性描述了曲线的弯曲程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。

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