2. 从业资格
  3. 下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是()。A:不存在个固

下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是()。A:不存在个固

资格题库2022-08-02  66
问题 下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是()。A:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出B:股票可接自自买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
选项 A:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
B:股票可接自自买进卖出
C:期权是欧式期权
D:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
答案 A
解析 布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有：①股票可被自由买进或卖出。②期权是欧式期权。③在期权到期日前，股票无股息支付。④存在个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出。⑤不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动。⑥股票的价格变动成正态分布。
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