2. 从业资格
  3. 证券公司自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的()。A:50% B

证券公司自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的()。A:50% B

免费题库2022-08-02  59
问题 证券公司自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的()。A:50%B:60%C:80%D:100%
选项 A:50%
B:60%
C:80%
D:100%
答案 D
解析 由于证券自营业务的高风险特性，为了控制经营风险，中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》规定：(1)自营权益类证券及证券衍生品（包括利率互换）的合计额不得超过净资本的100%。其中利率互换投资规模以利率互换合约名义本金总额的5%计算；(2)自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%;(3)持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%；(4)持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。
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