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下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。A.未违约风
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。A.未违约风
admin
2022-08-02
69
问题
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
选项
A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
答案
AE
解析
B项,内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计违约概率和违约损失率;C项,一般公司的风险暴露相关系数与金融公司的不同;D项,违约概率由银行自行计算。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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