2. 从业资格
  3. （2018年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经

（2018年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经

免费题库2022-08-02  69
问题 （2018年真题）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平（ ），经济资本规模（ ），各种损失能被资金吸收的可能性将（ ）。A.越高；越大；越小B.越高；越大；越大C.越低；越小；越大D.不变；减小；变大
选项 A.越高；越大；越小
B.越高；越大；越大
C.越低；越小；越大
D.不变；减小；变大
答案 B
解析 经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。经济资本规模越大，损失被吸收的可能性越大；置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
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