（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为

资格题库2022-08-02 83

问题（2018年真题）如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。A.正B.负C.零D.不确定

选项 A.正
B.负
C.零
D.不确定

答案 B

解析如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。

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初级风险管理

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