（2020年真题）假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示

题库2022-08-02 117

问题（2020年真题）假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。

A.36B.15C.28D.4

选项 A.36
B.15
C.28
D.4

答案 A

解析预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝1%×（1－60%）×3000＋2%×（1－40%）×2000＝36（万元）。

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