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(2020年真题)下列对商业银行久期缺口的描述,恰当的是( )。A.通常情况下,
(2020年真题)下列对商业银行久期缺口的描述,恰当的是( )。A.通常情况下,
资格题库
2022-08-02
83
问题
(2020年真题)下列对商业银行久期缺口的描述,恰当的是( )。A.通常情况下,久期缺口为正值B.通常情况下,久期缺口为负值C.通常情况下,久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差
选项
A.通常情况下,久期缺口为正值
B.通常情况下,久期缺口为负值
C.通常情况下,久期缺口为零
D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差
答案
A
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期。绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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