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  3. （2018年真题）商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为9

（2018年真题）商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为9

考试题库2022-08-02  77
问题 （2018年真题）商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（ ）。A.不变B.增强C.无法判断D.减弱
选项 A.不变
B.增强
C.无法判断
D.减弱
答案 B
解析 根据久期分析法，利率变化对该商业银行整体价值的影响如下：资产价值变化△1=-[总资产的加权平均久期×总资产×市场利率变化／（1+市场利率）]；负债价值变化△2=-[总负债的加权平均久期×总资产×市场利率变化／（1+市场利率）]；整体价值变化=△1-△2。将本题数据带入上述公式可得，整体价值变化=-[3×1000×市场利率变化／（1+市场利率）]+[2．5×900×市场利率变化／（1+市场利率）]=（-3000+2250）×市场利率变化／（1+市场利率）=-750×市场利率变化／（1+市场利率）>0，即商业银行的整体价值上升了，其流动性可能因此而增强。
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