某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期

免费题库2022-08-02 76

问题某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。A.加强B.减弱C.不变D.无法确定

选项 A.加强
B.减弱
C.不变
D.无法确定

答案 A

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债÷总资产）×负债加权平均久期=5-（90÷100）×4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/787083.html

初级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)