2. 从业资格
  3. 某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成

某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成

练习题库2022-08-02  71
问题 某商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。一年内A级债券和BBB级债券的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么一年内该信用组合的预期信用损失为()元。A.923000B.672000C.880000D.742000
选项 A.923000
B.672000
C.880000
D.742000
答案 C
解析 预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，20000000*2%*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000元
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