2. 从业资格
  3. 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。A.是商业银行已经预计到将

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。A.是商业银行已经预计到将

资格题库2022-08-02  107
问题 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（   ）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差
选项 A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差
答案 D
解析 A项正确，预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。
B项正确，预期损失等于预期损失率与资产风险敞口的乘积。
C项正确，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。
D项错误，预期损失是指信用风险损失发布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。
故本题选D。
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