作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变

考试题库2022-08-02 95

问题作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，它侧重于分析( )。A.期权性风险B.基准风险C.利率变动的短期影响D.重新定价风险

选项 A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的短期影响
D.重新定价风险

答案 D

解析久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。

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初级风险管理

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