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商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则
商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则
考试题库
2022-08-02
93
问题
商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门( )。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元
选项
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元
C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元
答案
C
解析
即预期未来在100个交易日中有5天至多损失500万元。
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