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如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权
如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权
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2022-08-02
59
问题
如果一家银行的总资产为10亿元,总负债为6亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于( )。A.-0.2B.0.1C.0.2D.-0.1
选项
A.-0.2
B.0.1
C.0.2
D.-0.1
答案
C
解析
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2-0.6×3=0.2
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初级风险管理
初级银行从业资格
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