假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10

考试题库2022-08-02 35

问题假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A.10B.14．5C.18．5D.20

选项 A.10
B.14．5
C.18．5
D.20

答案 A

解析资本要求K=Max（0，LGD-BEEL）；风险加权资产（RWA）=K×12．50×EAD=Max（0，LGD-BEEL）×12．50×EAD=Max（0，14％-10％）×12．50×20=10（亿元）。

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初级风险管理

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