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  3. 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=80

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=80

考试题库2022-08-02  53
问题 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5．5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）。A.增加14．22亿元B.增加14．63亿元C.减少14．22亿元D.减少14．63亿元
选项 A.增加14．22亿元
B.增加14．63亿元
C.减少14．22亿元
D.减少14．63亿元
答案 C
解析 用DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为： △VA=-[DA×VA×△R／（1+R）]
△VL=-[DL×VL×△R／（1+R）]
将题目中的数据代入上述公式，△VA=-[6×900×0.5％／（1+5，5％）]=-25.59（亿元），△VL=-[3×800×0.5％／（1+5.5％）]=-11.37（亿元），△VA-△VL=-14.22（亿元），故商业银行的整体价值减少14.22亿元。
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