2. 从业资格
  3. 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水

免费题库2022-08-02  111
问题 商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.两种方案计算出来的风险价值相同D.第一种方案计算出来的风险价值更大
选项 A.条件不足，无法判断
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.两种方案计算出来的风险价值相同
D.第一种方案计算出来的风险价值更大
答案 B
解析 VaR值随置信水平和持有期的增大而增加，其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
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