2. 从业资格
  3. 风险限额管理原则包括（ ）。A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险 B.限额

风险限额管理原则包括（ ）。A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险 B.限额

题库2022-08-02  59
问题 风险限额管理原则包括（ ）。A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、流动性）C.强调集中度风险D.全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家／地区、担保物类型、产品等）E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准
选项 A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险
B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、流动性）
C.强调集中度风险
D.全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家／地区、担保物类型、产品等）
E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准
答案 ABCDE
解析 金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。一些基本的限额管理原则包括：限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险；限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、流动性）；强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家／地区、担保物类型、产品等）；参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。
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