假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此

练习题库2022-08-02 83

问题假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.8%B.5%C.7%D.6.5%

选项 A.8%
B.5%
C.7%
D.6.5%

答案 D

解析根据风险中性定价原理，由题意可得：Px（1+10%）+（1-P）x（1+10%）×30%=1+5%，则P=93.51%，即该企业客户在1年内的违约概率约为6.5%。

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初级风险管理

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