2. 从业资格
  3. 商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权

商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权

admin2022-08-02  57
问题 商业银行的资产为1000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性()。A.不变B.增强C.无法判断D.减弱
选项 A.不变

B.增强

C.无法判断

D.减弱
答案 B
解析 根据久期分析法，利率变化对该商业银行整体价值的影响如下：资产价值变化△1=-[总资产的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；负债价值变化△2=-[总负债的加权平均久期×总资产×市场利率变化／(1+市场利率)]；整体价值变化=△1-△2。将本题数据带入上述公式可得，整体价值变化=-[3×1000×市场利率变化／(1+市场利率)]+[2．5×900×市场利率变化／(1+市场利率)]=(-3000+2250)×市场利率变化／(1+市场利率)=-750×市场利率变化／(1+市场利率)>0，即商业银行的整体价值上升了，其流动性可能因此而增强。
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