已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现

考试题库2022-08-02 55

问题已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。A.86.67% B.13.33% C.16.67% D.20%

选项 A.86.67%
B.13.33%
C.16.67%
D.20%

答案 A

解析采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1﹣（回收金额﹣回收成本）/违约风险暴露=1﹣（1﹣0.8）/1.5≈86.67%。A项正确。故本题选A。

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初级风险管理

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