某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LG

资格题库2022-08-02 64

问题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%，违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（）亿元。A:1.5B:1C:2.5D:5

选项 A:1.5
B:1
C:2.5
D:5

答案 B

解析预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=10%50%20=1(亿元)。

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初级风险管理

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