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假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最
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2022-08-02
81
问题
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。A:卖出50%资产组合A,持有现金B:卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC:卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD:卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z
选项
A:卖出50%资产组合A,持有现金
B:卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C:卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D:卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z
答案
C
解析
因为C选项购买的资产与A正相关,所以降低组合风险的效果最差。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/780631.html
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