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商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。A:可以将不同业务、不同类别的市场风
商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。A:可以将不同业务、不同类别的市场风
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2022-08-02
62
问题
商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。A:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B:能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C:将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、管理和控制D:风险价值具有高度的概括性,简明易懂E:能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
选项
A:可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
B:能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
C:将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、管理和控制
D:风险价值具有高度的概括性,简明易懂
E:能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
答案
ABCD
解析
E项,市场风险内部模型计算的风险水平,不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性,对风险管理的具体作用有限,需要辅之以缺口分析、久期分析等方法。这是市场风险内部模型法的局限性之一。
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