在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A:贷款金额 B:回

资格题库2022-08-02 117

问题在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A:贷款金额B:回收率C:回收率的波动性D:贷款违约风险之间的相关性

选项 A:贷款金额
B:回收率
C:回收率的波动性
D:贷款违约风险之间的相关性

答案 C

解析违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

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初级风险管理

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