2. 从业资格
  3. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因

练习题库2022-08-02  60
问题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。 A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型
选项
答案 B
解析 。麦肯锡公司提出CreditPortfolio View模型直接将转移概率与宏观 因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一 系列参数值。
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