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采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1. 04亿元,回收成本为0. 8
采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1. 04亿元,回收成本为0. 8
练习题库
2022-08-02
95
问题
采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1. 04亿元,回收成本为0. 84亿 元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为( )。A. 13. 33% B. 16. 67% C. 30.00% D. 83. 33%
选项
答案
D
解析
。考查违约损失率的计算方法。其中回收现金流法是根据违约历史 清收情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出LGD,即LGD=1 -回收率=1 -(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。由题中已知条件可推出违约损失率约为:1-(1. 04-0. 84)/1. 2?83. 33%。
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初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
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