采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1. 04亿元，回收成本为0. 8

练习题库2022-08-02 75

问题采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1. 04亿元，回收成本为0. 84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。A. 13. 33% B. 16. 67% C. 30.00% D. 83. 33%

选项

答案 D

解析。考查违约损失率的计算方法。其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1 -回收率=1 -(回收金额-回收成本）/违约风险暴露。由题中已知条件可推出违约损失率约为：1-（1. 04-0. 84)/1. 2?83. 33%。

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初级风险管理

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