首页
登录
从业资格
假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付
假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付
免费题库
2022-08-02
78
问题
假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值,债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M,因此,该风险债券的收益为( ),那么( )。A.$80M,信用违约头寸的收益为0,因为它已经处于期权虚值状态B.$ 80M,信用违约头寸的收益为$20MC.$ 80M,信用违约头寸的收益为$80MD.$80M,信用违约头寸的收益为$100M
选项
答案
B
解析
答案为B。如果公司的价值只有$80M,则风险债务的持有人可能会遭遇$20M的损失,除非他也持有一笔信用违约头寸能够盈利$ 20M。因此,该风险债券的收益为$80M,信用违约头寸的收益$20M,那么套期保值的收益为$100M,具有信用违约头寸保值的风险债券的收益计算如下:
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/779115.html
本试题收录于:
初级风险管理题库初级银行从业资格分类
初级风险管理
初级银行从业资格
相关试题推荐
[银行真题] [材料要点] 本材料是扇形图和表格的组合型材料。图形相
在下列各句横线处,依次填入最恰当的词语。()[农行真题] ①总经理在办公会上的
危机管理策划。是指为防止爆发危机或者危机发生后为减少、消除危机带来的风险与损失,
假设“如果甲是经理且乙不是经理。那么丙是经理”为真.由以下哪个前提可推出“乙是经
下列关于市场风险计量的说法正确的是()。A.久期分析是衡量利率变动对银行整
声誉风险管理的具体做法不包括()。A.强化声誉风险管理培训 B.尽可能维
下列不属于风险限额管理的相关环节的是()。A.风险限额监测 B.风险限额
日常国别风险信息监测渠道不包括()。A.投资者主观分析 B.新闻平台
战略风险管理的基本假设是()。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
()是指该国家或地区现有的国别风险期望值低,偿债能力足够,但目前及未来可预
随机试题
HowmanypeoplediedintheviolentearthquakethatshookLosAngelesin1994?[
[originaltext]Howmanypeoplehaveyouspokenwithtoday?Chancesarethat
MajornewspapersinCanadaincludeallthefollowingEXCEPTA、TheTorontoStar.B
在非充分就业条件下,扩大总需求会使()A.国民收入增加 B.总供给曲线左移
在对融资融券客户的选择过程中,主要标准包括( )。 Ⅰ.客户的犯罪记录 Ⅱ
房地产经纪人张某、李某共同发起设立了一家合伙制房地产经纪机构(以下简称甲机构),
酊剂的制备方法不包括A.浸渍法 B.稀释法 C.溶解法 D.蒸馏法 E.
世界名画《自由引导人民》的作者是( )A.大卫 B.安格尔 C.德拉克洛瓦
某公司是一家以承接国外订单为主要业务的机械加工企业。近年来,由于全球经济不景气,
(2021年真题)2020年7月1日,甲企业向银行借入生产经营用短期借款
最新回复
(
0
)