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多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因
练习题库
2022-08-02
91
问题
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中( )直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一 系列参数值。A. CredirMetric 模型 B. Credit Risk+模型C. Credit Portfolio 模型 D. KMV 模型
选项
答案
C
解析
。麦肯锡公司提出的Credit Portfolio模型直接将转移概率与宏观因素 的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列 参数值。
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初级风险管理
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