2. 从业资格
  3. 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其

某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其

资格题库2022-08-02  125
问题 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6％计算），同时5亿元左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸（假设保证金率为10%）。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货A.5170B.5246C.517D.525
选项 A.5170
B.5246
C.517
D.525
答案 A
解析 因为6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点，所以沪深300股指期货合约规模=3224*300=967200（元/张），每张保证金967200*10％=96720（元／张）。则应购买的6个月后交割的沪深300期货合约张数为：N=500000000／96720≈5170（张）。
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