2. 从业资格
  3. 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4%（连续

黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4%（连续

练习题库2022-08-02  148
问题 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4%（连续复利计息）3个月后到期的黄金期货的理论价格为（   ）元。A.303B.315C.297D.309
选项 A.303
B.315
C.297
D.309
答案 D
解析 假设无风险收益率为r，仓储成本的现值为U，时间为T，当前现货价格为S0，若存在交易成本，则期货价格=（300+6）e0.04×3/12≈309（元）。
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