某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1 ，卖出1

练习题库2022-08-02 55

问题某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1 ，卖出1单位C2 ），具体信息如下表所示。

若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。A.0.00073B.0.0073C.0.073D.0.73

选项 A.0.00073
B.0.0073
C.0.073
D.0.73

答案 A

解析此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：Δ=ρ×（t1-t0 ）=0.73×（0.041-0.04）=0.00073。

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