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从业资格
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期
资格题库
2022-08-02
65
问题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βS=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。如果投资者非常不看好后市,将50%的资金投资于基础证券,其余50%的资金做空股指期货,则投资组合的总β为( )。A.4.19B.-4.19C.5.39D.-5.39
选项
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
答案
B
解析
根据β计算公式,投资组合的总β为:0.50*1.20-0.5/12%*1.15=-4.19。
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