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B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组
B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组
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2022-08-02
75
问题
B-S-M定价模型的主要思想是，在存在套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定低于无套利区间上界，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格。（ ）
选项
答案
错
解析
布莱克-斯科尔斯-默顿定价模型（简称B-S-M定价模型）的主要思想：在无套利机会的条件下，构造一个由期权与股票所组成的无风险资产组合，这一组合的收益率必定为无风险利率r，由此得出期权价格满足的随机微分方程，进而求出期权价格。
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