计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括

资格题库2022-08-02 80

问题计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（）。A.波动率B.利率C.个股价格D.股指期货价格

选项 A.波动率
B.利率
C.个股价格
D.股指期货价格

答案 ABCD

解析在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立概率分布模型，首先需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与相应个股和股指期货价格有关系。

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