对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格等于行权价格时，Delta收敛于-

最全题库2022-08-02 58

问题对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格等于行权价格时，Delta收敛于-1。（）

选项

答案错

解析对于看跌期权，随着到期日的临近，实值期权（标的资产价格<行权价格）Delta收敛于-1；平值期权（标的资产价格=行权价格）Delta收敛于-0.5；虚值期权（标的资产价格>行权价格）Delta收敛于0。

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/717224.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)