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蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A.假设风险因子服从一定的联合分布，并根
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A.假设风险因子服从一定的联合分布，并根
题库
2022-08-02
79
问题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。A.假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数B.利用计算机从前一步得到的联合分布中进行随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样D.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
选项
A.假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数
B.利用计算机从前一步得到的联合分布中进行随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
D.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
答案
ABCD
解析
模拟法包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。其中蒙特卡罗模拟法的实施步骤为：①假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数；②利用计算机从前一步得到的联合分布中进行随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景；③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样；④根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR。
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